CQF考試內容是什么?

發布時間:2022-03-18 16:26:58來源：轉載

CQF考試內容是什么?CQF課程由數量金融工程理論和實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。下面是小編整理的具體內容：

CQF考試內容

1、數量金融工程理論和實踐的基石介紹

數量金融工程所需要的重要數學知識，比如一些重要的數學工具、泰勒級數、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉換密度函數、中心極限定理、資產價格的隨機行為和鞅理論等。為順利學習CQF知識打下一個較好的基礎。

2、風險與回報重點介紹

資產的風險與回報及其度量以及這些理論的較新進展。其中將涉及馬科維茨經典投資組合理論，投資者根據風險——回報偏好優化投資組合;資本資產定價模型，用以說明風險與預期回報率之間關系的模型，可用作為有風險證券定價;風險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風險度量方法;資產價格的二項式模型，將探討期權定價原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品

以Delta對沖和無套利原理為基礎的Black-Scholes期權定價理論，無論作為期權定價理論模型還是在實際應用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當前較新技術以及不同類型的數學方法對該理論及其成果進行闡述

4、利率和產品

首先回顧了固定收益產品、收益率，以及度量其風險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。

5、高級課程I

我們將從理論、實踐和商業的角度來探討新模型的優點。

6、高級課程II

不確定性在資產配置中發揮著重要的作用，決定著投資的較適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產品(比如信用衍生產品)，并運用Copulas方法和關于評級變化的轉換矩陣對違約風險和認知違約風險進行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進行建模。

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